Estime a função de autocorrelação (ACF) para uma autorregressão
E se você precisar estimar a função de autocorrelação a partir dos seus dados? Para isso, você vai usar o comando acf(), que estima a autocorrelação explorando defasagens nos dados. Por padrão, esse comando gera um gráfico da relação entre a observação atual e defasagens no passado.
Neste exercício, você usará o comando acf() para estimar a função de autocorrelação para três novas séries AR simuladas (x, y e z). Esses objetos têm parâmetros de inclinação 0,5, 0,9 e -0,75, respectivamente, e são mostrados na figura ao lado.
Este exercício faz parte do curso
Análise de Séries Temporais em R
Instruções do exercício
- Use três chamadas a
acf()para calcular a ACF dex,yez, respectivamente.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Calculate the ACF for x
acf(___)
# Calculate the ACF for y
# Calculate the ACF for z