Simular o modelo de média móvel simples
O modelo de média móvel (MA) é um modelo de séries temporais parcimonioso usado para capturar autocorrelação de curtíssimo prazo. Ele tem uma forma semelhante à de regressão, mas aqui cada observação é regredida na inovação anterior, que não é diretamente observada. Assim como o modelo autorregressivo (AR), o modelo MA inclui o modelo de ruído branco (WN) como caso especial.
Como nos modelos anteriores, o modelo MA pode ser simulado usando o comando arima.sim() definindo o argumento model como list(ma = theta), em que theta é um parâmetro de inclinação no intervalo (-1, 1). Mais uma vez, você também precisa especificar o comprimento da série usando o argumento n.
Neste exercício, você vai simular e plotar três modelos MA com parâmetros de inclinação 0.5, 0.9 e -0.5, respectivamente.
Este exercício faz parte do curso
Análise de Séries Temporais em R
Instruções do exercício
- Use
arima.sim()para simular um modelo MA com o parâmetro de inclinação definido como 0.5 e comprimento da série 100. Salve esse modelo emx. - Use outra chamada a
arima.sim()para simular um modelo MA com o parâmetro de inclinação definido como 0.9. Salve esse modelo emy. - Use uma terceira chamada a
arima.sim()para simular um último modelo MA com o parâmetro de inclinação definido como -0.5. Salve esse modelo emz. - Use
plot.ts()para exibir os três modelos.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Generate MA model with slope 0.5
x <- arima.sim(model = ___, n = ___)
# Generate MA model with slope 0.9
y <-
# Generate MA model with slope -0.5
z <-
# Plot all three models together
plot.ts(cbind(___, ___, ___))