Estime a função de autocorrelação (ACF) para uma média móvel
Agora que você simulou alguns dados de MA usando o comando arima.sim(), talvez queira estimar as funções de autocorrelação (ACF) dos seus dados. Como no capítulo anterior, você pode usar o comando acf() para gerar gráficos da autocorrelação nos seus dados de MA.
Neste exercício, você usará acf() para estimar a ACF de três séries de MA simuladas, x, y e z. Essas séries têm parâmetros de inclinação de 0,4, 0,9 e -0,75, respectivamente, e estão mostradas na figura à direita.
Este exercício faz parte do curso
Análise de Séries Temporais em R
Instruções do exercício
- Use três chamadas a
acf()para estimar as funções de autocorrelação dex,yez, respectivamente.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Calculate ACF for x
acf(___)
# Calculate ACF for y
# Calculate ACF for z