A função de autocorrelação

As autocorrelações podem ser estimadas em vários defasagens para avaliar melhor como uma série temporal se relaciona com seu passado. Normalmente, estamos mais interessados em como a série se relaciona com o passado mais recente.

A função acf(..., lag.max = ..., plot = FALSE) estima todas as autocorrelações de 0, 1, 2,… até o valor especificado pelo argumento lag.max. No exercício anterior, você focou na autocorrelação de defasagem 1 definindo o argumento lag.max como 1.

Neste exercício, você vai explorar outras aplicações do comando acf(). Mais uma vez, a série temporal x já foi carregada para você e é exibida no gráfico à direita.

Este exercício faz parte do curso

Análise de Séries Temporais em R

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Instruções do exercício

Use acf() para visualizar as autocorrelações da série x de 0 a 10. Defina o argumento lag.max como 10 e mantenha o argumento plot como FALSE.
Execute o código acf() e copie e cole a estimativa da autocorrelação (ACF) na defasagem 10 a partir da saída.
Repita o procedimento para a estimativa da autocorrelação (ACF) na defasagem 5.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Generate ACF estimates for x up to lag-10
acf(___, lag.max = ___, plot = FALSE)

# Type the ACF estimate at lag-10 


# Type the ACF estimate at lag-5

Editar e executar o código