Removendo tendências sazonais com diferenciação sazonal
Para séries temporais que apresentam tendências sazonais, a diferenciação sazonal pode ser aplicada para remover esses padrões periódicos. Por exemplo, dados mensais podem exibir um forte padrão de doze meses. Nesses casos, mudanças de comportamento de um ano para o outro podem ser mais interessantes do que mudanças de mês a mês, que em grande parte seguem o padrão sazonal geral.
A função diff(..., lag = s) calcula a diferença com defasagem s ou a série de variação sazonal de comprimento s. Para dados mensais ou trimestrais, um valor apropriado de s seria 12 ou 4, respectivamente. A função diff() tem lag = 1 como padrão para a primeira diferenciação. Assim como antes, uma série diferenciada sazonalmente terá s observações a menos do que a série original.
Este exercício faz parte do curso
Análise de Séries Temporais em R
Instruções do exercício
- A série temporal
xjá foi carregada e é mostrada na figura ao lado, variando de abaixo de -10 até acima de +10. Aplique a funçãodiff(..., lag = 4)ax, salvando o resultado comodx. - Use
ts.plot()para exibir a série transformadadxe observe o intervalo vertical mais condensado dos dados transformados. - Use duas chamadas de
length()para calcular o número de observações emxe emdx, respectivamente.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Generate a diff of x with lag = 4. Save this to dx
dx <-
# Plot dx
# View the length of x and dx, respectively