O modelo de ruído branco (WN) é um modelo básico de séries temporais. Ele também serve de base para modelos mais elaborados que vamos estudar. Vamos focar na forma mais simples de WN, dados independentes e identicamente distribuídos.

A função arima.sim() pode ser usada para simular dados de vários modelos de séries temporais. ARIMA é a sigla para a classe de modelos autoregressive integrated moving average, que veremos ao longo do curso.

Um modelo ARIMA(p, d, q) tem três partes: a ordem autorregressiva p, a ordem de integração (ou diferenciação) d e a ordem de média móvel q. Em breve vamos detalhar cada uma dessas partes, mas por enquanto observe que o modelo ARIMA(0, 0, 0), isto é, com todos esses componentes iguais a zero, é simplesmente o modelo WN.

Neste exercício, você vai praticar a simulação de um modelo WN básico.

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