Google vs Apple: $1,000 투자 시 누적 수익률 II
전체 기간을 놓고 보면 Apple이 Google보다 높은 성과를 보였습니다. 하지만 1년 단위 구간별로 살펴보면 결과가 달라질 수 있으며, 두 종목 간에 적절히 전환했다면 더 나은 수익을 얻었을 가능성도 있습니다.
이를 분석하기 위해 롤링(Rolling) 1년 구간의 누적 수익률을 계산하고, 각 구간에서 어느 종목이 우수했는지 차트로 확인해 보세요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 시계열 데이터 다루기
연습 안내
pandas는 pd로, matplotlib.pyplot은 plt로 이미 임포트되어 있습니다. 또한 이전 연습 문제에서 사용한 GOOG와 AAPL의 종가 데이터가 data에 로드되어 있습니다.
- 기간별 수익률 배열을 받아 누적 수익률을 반환하는
multi_period_return()함수를 정의하세요. data에.pct_change()를 적용하여daily_returns를 계산하세요.daily_returns에'360D'.rolling()윈도우를 생성하고,.apply()로multi_period_returns를 적용하세요. 결과를rolling_annual_returns에 할당하세요.rolling_annual_returns에 100을 곱한 뒤 플롯을 그리세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Import numpy
import numpy as np
# Define a multi_period_return function
def multi_period_return(period_returns):
return ____(____)
# Calculate daily returns
daily_returns = ____
# Calculate rolling_annual_returns
rolling_annual_returns = ____
# Plot rolling_annual_returns