분기별 GDP 성장률과 주식 수익률 비교
시계열을 다운샘플링하고 집계하는 방법을 익혔으니, 이제 고빈도 주가 시계열과 저빈도 경제 시계열을 비교해 볼 수 있습니다.
첫 번째 예제로, 분기별 GDP 성장률과 미국 대형주 30개로 구성된 다우존스 산업평균지수(리샘플링 적용)의 분기별 수익률을 비교해 보겠습니다.
GDP 성장률은 매 분기 초에 전 분기 수치를 기준으로 발표됩니다. 이에 맞는 주식 수익률을 계산하기 위해, 주가 지수를 별칭 'QS'를 사용하여 분기 시작 빈도로 리샘플링하고, .first() 관측값을 사용해 집계합니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 시계열 데이터 다루기
연습 안내
평소와 같이 pandas는 pd로, matplotlib.pyplot은 plt로 이미 임포트되어 있습니다.
pd.read_csv()를 사용하여'gdp_growth.csv'와'djia.csv'를 불러오세요. 두 파일 모두parse_dates와index_col을 이용해'date'열을 기반으로DateTimeIndex를 설정하고, 결과를 각각gdp_growth와djia에 할당한 뒤.info()로 확인하세요.- 빈도 별칭
'QS'를 사용하여djia를 리샘플링하고,.first()로 집계한 후djia_quarterly에 할당하세요. djia_quarterly에.pct_change()를 적용하고.mul()로 100을 곱하여djia_quarterly_return을 구하세요.pd.concat()을 사용하여gdp_growth와djia_quarterly_return을axis=1방향으로 연결하고data에 할당하세요..columns와 새 레이블'gdp','djia'를 사용하여 열 이름을 변경한 뒤.plot()으로 결과를 시각화하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Import and inspect gdp_growth here
gdp_growth = ____
# Import and inspect djia here
djia = ____
# Calculate djia quarterly returns here
djia_quarterly = ____
djia_quarterly_return = ____
# Concatenate, rename and plot djia_quarterly_return and gdp_growth here
data = ____