numpy는 np, pandas는 pd, matplotlib.pyplot은 plt로 이미 임포트되어 있습니다. 여러분의 인덱스와 다우존스 산업평균지수(정규화)도 data라는 변수에 미리 불러와져 있습니다.

data를 확인하고 처음 다섯 행을 출력하세요.
기간 수익률의 numpy array를 입력받아 해당 기간의 총 수익률을 반환하는 함수 multi_period_return을 정의하세요. 영상에서 소개한 공식을 사용합니다. 입력값에 1을 더하고, 그 결과를 np.prod()에 전달한 뒤, 1을 빼고 100을 곱하면 됩니다.
data에서 길이가 '360D'인 .rolling() 윈도우를 생성하고 multi_period_return을 적용하세요. 결과를 rolling_return_360에 할당하세요.
title을 'Rolling 360D Return'으로 설정하여 rolling_return_360을 플롯하세요.

인덱스 상관관계 및 Excel로 내보내기