인덱스 구성 종목의 상관관계 시각화
인덱스 구성 종목의 특성을 더 잘 이해하기 위해 수익률 상관관계를 계산할 수 있습니다.
인덱스 편입 종목의 일별 주가 데이터를 활용하여, 일별 수익률 상관관계를 히트맵으로 시각화해 보세요!
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 시계열 데이터 다루기
연습 안내
pandas는 pd로, matplotlib.pyplot은 plt로, seaborn은 sns로 이미 임포트되어 있습니다. 인덱스 구성 종목의 과거 가격 시계열도 stock_prices 변수에 로드되어 있습니다.
.info()를 사용하여stock_prices를 살펴보세요.stock_prices의 일별 수익률을 계산하여 결과를returns에 할당하세요.returns의 쌍별 상관관계를 계산하여correlations에 할당하고 결과를 출력하세요.- 일별 수익률 상관관계를
seaborn주석 히트맵으로 시각화하고, 제목을'Daily Return Correlations'로 설정하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Inspect stock_prices here
print(____)
# Calculate the daily returns
returns = ____
# Calculate and print the pairwise correlations
correlations = ____
print(____)
# Plot a heatmap of daily return correlations