랜덤 워크 I
앞선 영상에서 수익률의 랜덤 워크를 생성하는 방법과, 이 랜덤 수익률 시리즈를 랜덤 주가 경로로 변환하는 방법을 살펴봤습니다.
이번 연습 문제에서는 numpy를 활용해 정규 분포에서 난수를 추출하여 직접 랜덤 워크를 구성해 보겠습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 시계열 데이터 다루기
연습 안내
pandas는 pd로, numpy.random에서 normal과 seed 함수가, 그리고 matplotlib.pyplot은 plt로 이미 임포트되어 있습니다.
- 시드를 42로 설정하세요.
normal을 사용하여loc=.001,scale=.01파라미터로 랜덤 수익률 2,500개를 생성하고, 이를random_walk에 할당하세요.random_walk를pd.Series객체로 변환한 뒤 다시random_walk에 할당하세요.random_walk에 1을 더하고 누적 곱을 계산하여random_prices를 생성하세요.random_prices에 1,000을 곱한 뒤 결과를 플롯하여 1,000에서 시작하는 주가 시리즈를 확인하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Set seed here
# Create random_walk
random_walk = ____
# Convert random_walk to pd.series
random_walk = ____
# Create random_prices
random_prices = ____
# Plot random_prices here