P/ACF dei modelli stagionali puri

Nel video hai visto che una serie storica ARMA stagionale pura è correlata solo ai lag stagionali. Di conseguenza, ACF e PACF si comportano come le loro controparti non stagionali, ma ai lag stagionali 1S, 2S, …, dove S è il periodo stagionale (S = 12 per dati mensili). Come nel caso non stagionale, hai la tabella per i modelli stagionali puri:

Comportamento di ACF e PACF per modelli SARMA puri

	AR(P)S	MA(Q)S	ARMA(P,Q)S
ACF*	Si attenua ai lag stagionali	Si interrompe dopo il lag QS	Si attenua ai lag stagionali
PACF*	Si interrompe dopo il lag PS	Si attenua ai lag stagionali	Si attenua ai lag stagionali

*I valori ai lag non stagionali sono zero.

Abbiamo tracciato le vere ACF e PACF di un modello stagionale puro. Identifica il modello usando le seguenti abbreviazioni SAR(P)_S, SMA(Q)_S, oppure SARMA(P,Q)_S per i modelli AR, MA o ARMA stagionali puri con periodo stagionale S, rispettivamente.