Apakah Harga Saham Merupakan Random Walk?

Sebagian besar harga saham mengikuti random walk (mungkin dengan drift). Anda akan melihat deret waktu harga saham Amazon, yang telah dimuat sebelumnya dalam DataFrame AMZN, dan menjalankan 'Augmented Dickey-Fuller Test' dari pustaka statsmodels untuk menunjukkan bahwa deret tersebut memang mengikuti random walk.

Pada uji ADF, "hipotesis nol" (hipotesis yang akan kita tolak atau gagal kita tolak) adalah bahwa deret mengikuti random walk. Oleh karena itu, p-value yang rendah (misalnya kurang dari 5%) berarti kita dapat menolak hipotesis nol bahwa deret tersebut merupakan random walk.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Analisis Deret Waktu dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Impor modul adfuller dari statsmodels.
Jalankan uji Augmented Dickey-Fuller pada deret harga penutupan saham, yaitu kolom 'Adj Close' dalam DataFrame AMZN.
Cetak seluruh keluaran, yang mencakup statistik uji, p-value, dan nilai kritis untuk uji pada tingkat 1%, 10%, dan 5%.
Cetak hanya p-value dari uji tersebut (results[0] adalah statistik uji, dan results[1] adalah p-value).

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Run the ADF test on the price series and print out the results
results = adfuller(___)
print(results)

# Just print out the p-value
print('The p-value of the test on prices is: ' + str(results[___]))

Edit dan Jalankan Kode