Menghasilkan Random Walk
Jika return saham sering dimodelkan sebagai white noise, maka harga saham cenderung mengikuti random walk. Dengan kata lain, harga hari ini adalah harga kemarin ditambah sejumlah noise acak.
Anda akan mensimulasikan harga sebuah saham dari waktu ke waktu dengan harga awal 100 dan setiap hari naik atau turun sejumlah nilai acak. Lalu, plot harga saham hasil simulasi. Jika Anda menekan tombol "Jalankan Kode" beberapa kali, Anda akan melihat beberapa realisasi.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Analisis Deret Waktu dengan Python
Petunjuk latihan
- Hasilkan 500 "langkah" acak berdistribusi normal dengan mean=0 dan standar deviasi=1 menggunakan
np.random.normal(), di mana argumen untuk mean adalahlocdan argumen untuk standar deviasi adalahscale. - Simulasikan harga saham
P:- Akumulasikan
stepsacak menggunakan metode numpy.cumsum() - Tambahkan 100 ke
Puntuk mendapatkan harga awal saham sebesar 100.
- Akumulasikan
- Plot random walk hasil simulasi
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Generate 500 random steps with mean=0 and standard deviation=1
steps = np.random.normal(loc=___, scale=___, size=___)
# Set first element to 0 so that the first price will be the starting stock price
steps[0]=0
# Simulate stock prices, P with a starting price of 100
P = ___ + np.cumsum(___)
# Plot the simulated stock prices
plt.plot(___)
plt.title("Simulated Random Walk")
plt.show()