Korelasi Saham dan Obligasi

Investor sering tertarik pada korelasi antara imbal hasil dua aset yang berbeda untuk tujuan alokasi aset dan lindung nilai. Pada latihan ini, Anda akan mencoba menjawab apakah saham berkorelasi positif atau negatif dengan obligasi. Scatter plot juga berguna untuk memvisualisasikan korelasi antara dua variabel.

Ingatlah bahwa Anda harus menghitung korelasi pada perubahan persentase, bukan pada levelnya.

Harga saham dan imbal hasil obligasi 10 tahun digabungkan dalam sebuah DataFrame bernama stocks_and_bonds dengan kolom SP500 dan US10Y.

Modul pandas dan plotting sudah diimpor untuk Anda. Untuk sisa kursus, pandas diimpor sebagai pd dan matplotlib.pyplot diimpor sebagai plt.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Analisis Deret Waktu dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Hitung perubahan persentase pada DataFrame stocks_and_bonds menggunakan metode .pct_change() dan beri nama DataFrame baru tersebut returns.
Hitung korelasi kolom SP500 dan US10Y dalam DataFrame returns menggunakan metode .corr() untuk Series dengan sintaks series1.corr(series2).
Tampilkan scatter plot dari perubahan persentase pada imbal hasil saham dan obligasi.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___

# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)

# Make scatter plot
plt.___
plt.show()

Edit dan Jalankan Kode