Menggabungkan Deret Waktu dengan Tanggal Berbeda

Pasar saham dan obligasi di AS tutup pada hari yang berbeda. Misalnya, meskipun pasar obligasi tutup pada Columbus Day (sekitar 12 Okt) dan Veterans Day (sekitar 11 Nov), pasar saham tetap buka pada hari-hari tersebut. Salah satu cara untuk melihat tanggal ketika pasar saham buka dan pasar obligasi tutup adalah dengan mengonversi kedua indeks tanggal menjadi himpunan (set) dan mengambil selisih himpunannya.

Metode pandas .join() adalah alat yang praktis untuk menggabungkan DataFrame saham dan obligasi pada tanggal ketika kedua pasar buka.

Harga saham dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun, yang diunduh dari FRED, sudah dimuat sebelumnya dalam DataFrame stocks dan bonds.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Analisis Deret Waktu dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Konversikan tanggal pada stocks.index dan bonds.index menjadi set.
Ambil selisih antara set saham dikurangi set obligasi untuk mendapatkan tanggal ketika pasar saham memiliki data tetapi pasar obligasi tidak.
Gabungkan kedua DataFrame ke dalam DataFrame baru, stocks_and_bonds, menggunakan metode .join() dengan sintaks df1.join(df2).
- Untuk mendapatkan irisan tanggal, gunakan argumen how='inner'.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Import pandas
import pandas as pd

# Convert the stock index and bond index into sets
set_stock_dates = set(stocks.index)
set_bond_dates = set(___)

# Take the difference between the sets and print
print(set_stock_dates - ___)

# Merge stocks and bonds DataFrames using join()
stocks_and_bonds = ___

Edit dan Jalankan Kode