Apakah Suku Bunga Memiliki Autokorelasi?

Saat Anda melihat perubahan harian pada suku bunga, autokorelasinya mendekati nol. Namun, jika Anda melakukan resampling data dan melihat perubahan tahunan, autokorelasinya bernilai negatif. Ini menyiratkan bahwa meskipun perubahan jangka pendek pada suku bunga mungkin tidak berkorelasi, perubahan jangka panjang pada suku bunga berkorelasi negatif. Kenaikan atau penurunan harian pada suku bunga kecil kemungkinannya memberi tahu Anda apa pun tentang suku bunga besok, tetapi pergerakan suku bunga selama satu tahun dapat memberi petunjuk tentang ke mana suku bunga menuju pada tahun berikutnya. Dan ini masuk akal secara ekonomi: dalam cakrawala yang panjang, ketika suku bunga naik, perekonomian cenderung melambat, yang pada gilirannya menyebabkan suku bunga turun, dan sebaliknya.

DataFrame daily_rates berisi data harian suku bunga 10 tahun dari 1962 hingga 2017.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Analisis Deret Waktu dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Buat DataFrame baru, daily_diff, yang berisi perubahan tingkat harian menggunakan metode .diff().
Hitung autokorelasi kolom 'US10Y' dalam daily_diff menggunakan metode .autocorr().
Gunakan metode .resample() dengan argumen rule='A' diikuti fungsi .last() untuk mengonversi ke frekuensi tahunan.
Buat DataFrame baru, yearly_diff, yang berisi perubahan tingkat tahunan dan hitung autokorelasinya, seperti di atas.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Compute the daily change in interest rates 
daily_diff = daily_rates.___

# Compute and print the autocorrelation of daily changes
autocorrelation_daily = daily_diff[___].___
print("The autocorrelation of daily interest rate changes is %4.2f" %(autocorrelation_daily))

# Convert the daily data to annual data
yearly_rates = daily_rates.resample(___).___

# Repeat above for annual data
yearly_diff = yearly_rates.___
autocorrelation_yearly = yearly_diff[___].___
print("The autocorrelation of annual interest rate changes is %4.2f" %(autocorrelation_yearly))

Edit dan Jalankan Kode