Bagaimana dengan Return Saham?

Pada latihan sebelumnya, Anda menunjukkan bahwa harga saham Amazon, yang terdapat dalam DataFrame AMZN, mengikuti random walk. Pada latihan ini, Anda akan melakukan hal yang sama untuk return Amazon (persentase perubahan harga) dan menunjukkan bahwa return tidak mengikuti random walk.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Analisis Deret Waktu dengan Python

Lihat Kursus

Instruksi latihan

Impor modul adfuller dari statsmodels.
Buat DataFrame baru untuk return AMZN dengan mengambil persentase perubahan harga menggunakan metode .pct_change().
Hilangkan NaN pada baris pertama return menggunakan metode .dropna() pada DataFrame.
Jalankan uji Augmented Dickey-Fuller pada kolom 'Adj Close' dari AMZN_ret, dan cetak nilai p pada results[1].

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Create a DataFrame of AMZN returns
AMZN_ret = ___

# Eliminate the NaN in the first row of returns
AMZN_ret = ___

# Run the ADF test on the return series and print out the p-value
results = adfuller(___)
print('The p-value of the test on returns is: ' + str(results[___]))

Edit dan Jalankan Kode