Anjing dengan Tali? (Bagian 2)

Untuk memverifikasi bahwa harga Heating Oil dan Natural Gas terkointegrasi, pertama terapkan uji Dickey-Fuller secara terpisah untuk menunjukkan bahwa keduanya merupakan random walk. Lalu terapkan uji pada selisihnya, yang seharusnya dengan kuat menolak hipotesis random walk. Harga Heating Oil dan Natural Gas telah dimuat sebelumnya dalam DataFrame HO dan NG.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Analisis Deret Waktu dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Lakukan uji adfuller pada HO dan pada NG secara terpisah, dan simpan hasilnya (hasil berupa list)
- Argumen untuk adfuller harus berupa series, jadi Anda perlu menyertakan kolom 'Close'
- Cetak hanya p-value (item [1] dalam list)
Lakukan hal yang sama untuk spread, kembali mengonversi satuan HO, dan menggunakan kolom 'Close' dari masing-masing DataFrame

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Compute the ADF for HO and NG
result_HO = adfuller(____)
print("The p-value for the ADF test on HO is ", result_HO[1])
result_NG = ___(NG['Close'])
print("The p-value for the ADF test on NG is ", result_NG[1])

# Compute the ADF of the spread
result_spread = adfuller(7.25 * ___ - ___)
print("The p-value for the ADF test on the spread is ", result_spread[1])

Edit dan Jalankan Kode