Model faktor least-squares
Seperti yang Anda lihat, terdapat korelasi negatif antara imbal hasil triwulanan minimum dan tingkat tunggakan hipotek pada 2005–2010. Hal ini dapat diperjelas dengan model faktor regresi OLS.
Anda akan membandingkan tiga model faktor dengan tiga variabel dependen triwulanan yang berbeda: rata-rata imbal hasil, imbal hasil minimum, dan volatilitas rata-rata. Variabel independen-nya adalah tingkat tunggakan hipotek. Dalam ringkasan regresi, periksa t-statistic koefisien untuk signifikansi statistik, serta R-squared keseluruhan untuk menilai goodness of fit.
Pustaka statsmodels.api tersedia sebagai sm.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Manajemen Risiko Kuantitatif dengan Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())