MulaiMulai sekarang secara gratis

Menguraikan krisis keuangan

Dalam video, Anda melihat efficient frontier untuk portofolio bank investasi selama keseluruhan periode 2005 - 2010, yang mencakup waktu sebelum, selama, dan setelah krisis keuangan global.

Di sini Anda akan membagi periode tersebut menjadi tiga sub-periode, atau epochs: 2005-2006 (before), 2007-2008 (during), dan 2009-2010 (after). Untuk setiap periode, Anda akan menghitung matriks kovarians yang efisien, lalu membandingkannya satu sama lain.

prices portofolio untuk 2005 - 2010 tersedia di workspace Anda, begitu juga objek CovarianceShrinkage dari PyPortfolioOpt.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

  • Buat kamus epochs: key-nya adalah sub-periode, dan value-nya adalah kamus berisi tanggal 'start' dan 'end'.
  • Untuk setiap key sub-periode di epochs, atur sub_price ke rentang prices untuk sub-periode tersebut.
  • Gunakan sub_price dan objek CovarianceShrinkage untuk menemukan matriks kovarians efisien bagi setiap sub-periode.
  • Cetak dan bandingkan matriks kovarians efisien yang dihasilkan untuk ketiga sub-periode.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Create a dictionary of time periods (or 'epochs')
epochs = { 'before' : {'start': '1-1-2005', 'end': '31-12-2006'},
           'during' : {____: '1-1-2007', 'end': '31-12-2008'},
           'after'  : {'start': '1-1-2009', ____: '31-12-2010'}
         }

# Compute the efficient covariance for each epoch
e_cov = {}
for x in epochs.keys():
  sub_price = prices.loc[epochs[x][____]:____[x]['end']]
  e_cov[x] = CovarianceShrinkage(____).ledoit_wolf()

# Display the efficient covariance matrices for all epochs
print("Efficient Covariance Matrices\n", e_cov)
Edit dan Jalankan Kode