Maksimum blok
Sejauh ini Anda bekerja dengan portofolio empat bank investasi untuk periode 2005–2010. Sekarang Anda akan fokus pada satu aset, saham General Electric, untuk periode yang sama dan menerapkan teori nilai ekstrem pada deret waktunya.
Dalam latihan ini, Anda akan menelaah deret waktu maksimum blok untuk losses GE selama periode 2008–2009, menggunakan metode .resample() untuk tiga panjang blok yang berbeda: satu minggu, satu bulan, dan satu triwulan, lalu memvisualisasikan tiap deret dalam plot menggunakan objek plot axis_*.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Manajemen Risiko Kuantitatif dengan Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()