Pemutusan struktural krisis: I
Anda telah melihat pada Bab 1 dan 2 bahwa krisis keuangan global mengubah persepsi investor terhadap risiko pasar, dan memengaruhi keputusan investor terkait alokasi portofolio untuk mengelola risiko.
Sekarang Anda akan berkesempatan menyelidiki apakah ada sesuatu yang bersifat "struktural" yang berubah antara 2005 dan 2010. Dalam latihan ini Anda dapat melihat apakah nilai portofolio minimum triwulanan dan deret waktu volatilitas imbal hasil rata-rata secara bersama-sama mengidentifikasi adanya pemutusan struktural.
Anda akan memeriksanya terlebih dahulu dengan visualisasi data sederhana. Buat plot imbal hasil minimum portofolio triwulanan port_q_min dan volatilitas imbal hasil rata-rata vol_q_mean untuk mengidentifikasi tanggal ketika pemutusan struktural mungkin terjadi.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Manajemen Risiko Kuantitatif dengan Python
Petunjuk latihan
- Plot imbal hasil minimum portofolio triwulanan.
- Plot volatilitas rata-rata imbal hasil triwulanan.
- Identifikasi tanggal ketika pemutusan struktural mungkin terjadi.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()