Kovarians aset dan volatilitas portofolio
Setelah Anda menelaah imbal hasil portofolio bank investasi, kini saatnya menilai risiko portofolio menggunakan matriks kovarians untuk menentukan volatilitas portofolio.
Pertama, Anda akan menghitung kovarians antara asset_returns dan mengidentifikasi bank mana yang memiliki volatilitas tertinggi selama periode krisis 2008–2009.
Lalu, dengan weights dari portofolio berbobot sama, Anda akan mencari volatilitas tahunan portofolio pada periode tersebut menggunakan portfolio_returns.
Terakhir, Anda akan menggunakan jendela 30 hari untuk membuat deret waktu volatilitas, dan memvisualisasikannya dengan sebuah plot.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Manajemen Risiko Kuantitatif dengan Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Generate the covariance matrix from portfolio asset's returns
covariance = asset_returns.____
# Annualize the covariance using 252 trading days per year
covariance = covariance * ____
# Display the covariance matrix
print(covariance)