MulaiMulai sekarang secara gratis

Nilai ekstrem dan backtesting

Nilai ekstrem adalah nilai yang melampaui suatu ambang batas dan digunakan untuk menilai apakah ukuran risiko seperti VaR mencerminkan risiko kerugian secara akurat.

Anda akan menelusuri nilai ekstrem dengan menghitung VaR 95% dari portofolio bank investasi berbobot sama untuk tahun 2009–2010 (ingat bahwa ini setara dengan simulasi historis mulai 2010), lalu melakukan backtesting pada data tahun 2007–2008.

Kerugian portofolio 2009–2010 tersedia dalam estimate_data, dari mana Anda akan menghitung estimasi VaR 95%. Kemudian temukan nilai ekstrem yang melebihi estimasi VaR tersebut, dari kerugian portofolio 2007–2008 dalam backtest_data yang tersedia.

Bandingkan frekuensi relatif nilai ekstrem dengan VaR 95%, dan akhirnya visualisasikan nilai ekstrem menggunakan stem plot.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Manajemen Risiko Kuantitatif dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

  • Hitung VaR 95% pada estimate_data menggunakan np.quantile().
  • Temukan extreme_values dari backtest_data dengan menggunakan VaR_95 sebagai ambang kerugian.
  • Bandingkan frekuensi relatif extreme_values dengan estimasi VaR_95. Apakah nilainya sama?
  • Tampilkan stem plot dari extreme_values, untuk menunjukkan bagaimana deviasi besar mengelompok selama krisis.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Compute the 95% VaR on 2009-2010 losses
VaR_95 = ____.____(estimate_data, 0.95)

# Find backtest_data exceeding the 95% VaR
extreme_values = backtest_data[____ > VaR_95]

# Compare the fraction of extreme values for 2007-2008 to the Var_95 estimate
print("VaR_95: ", VaR_95, "; Backtest: ", len(____) / len(backtest_data) )

# Plot the extreme values and look for clustering
plt.stem(extreme_values.index, ____)
plt.ylabel("Extreme values > VaR_95"); plt.xlabel("Date")
plt.show()
Edit dan Jalankan Kode