Memplot durasi vs. faktor

Memplot grafik durasi terhadap suatu faktor seperti jatuh tempo, kupon, atau imbal hasil adalah cara yang baik untuk melihat bagaimana faktor tersebut memengaruhi durasi suatu obligasi.

Dalam video, kita memplot grafik durasi terhadap jatuh tempo. Pada latihan ini, Anda akan melakukan hal yang sama untuk tingkat kupon. Anda akan menggunakan obligasi 10 tahun dengan imbal hasil 5% dan nilai pari USD 100.

numpy, numpy_financial, pandas, dan matplotlib telah diimpor untuk Anda masing-masing sebagai np, npf, pd, dan plt.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Penilaian dan Analisis Obligasi dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Buat sebuah array kupon dari 0 hingga 10 dengan kenaikan 0,1, lalu ubah menjadi DataFrame pandas.
Tambahkan empat kolom tambahan ke DataFrame: price, price_up, price_down, dan duration untuk obligasi tersebut.
Plot grafik dengan bond_coupon pada sumbu x dan duration pada sumbu y.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Create array of coupon rates and assign to pandas DataFrame
bond_coupon = np.arange(____, ____, ____)
bond = pd.DataFrame(____, columns=['____'])

# Calculate bond price, price_up, price_down, and duration
bond['price'] = -npf.pv(rate=0.05, nper=10, pmt=bond['bond_coupon'], fv=100)
bond['price_up'] = ____
bond['price_down'] = ____
bond['duration'] = (bond['____'] - bond['____']) / (2 * bond['____'] * 0.01)

# Plot coupon vs. duration, add labels & title, show plot
plt.plot(____, ____)
plt.xlabel('Coupon (%)')
plt.ylabel('Duration (%)')
plt.show()

Edit dan Jalankan Kode