Membandingkan durasi dua obligasi secara langsung
Cara cepat untuk memeriksa dampak suatu faktor terhadap durasi adalah dengan mencari durasi dari dua obligasi berbeda, lalu menaikkan faktor tersebut dan melihat pengaruhnya pada durasi obligasi.
Dalam latihan ini, Anda akan menghitung durasi obligasi berjangka 10 tahun dan 20 tahun, keduanya membayar kupon tahunan 3%, dengan nilai nominal USD 100, dan hasil hingga jatuh tempo (yield to maturity) sebesar 5%.
numpy_financial sudah diimpor untuk Anda sebagai npf.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Penilaian dan Analisis Obligasi dengan Python
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)