Durasi obligasi kupon nol dan obligasi kupon
Durasi adalah ukuran risiko suku bunga yang dapat diterapkan pada obligasi apa pun, baik membayar kupon maupun tidak.
Dalam latihan ini, Anda akan menghitung durasi obligasi kupon nol dengan jatuh tempo sepuluh tahun, nilai pari USD 100, dan imbal hasil hingga jatuh tempo 3%, lalu membandingkan durasinya dengan obligasi yang sama namun membayar kupon tahunan 3%. numpy_financial telah diimpor untuk Anda sebagai npf.
Ingat bahwa rumus durasi diberikan oleh:
\(Duration = \frac{P(down) \ -\ P(up)}{2\ \times\ P\ \times\ \Delta y}\)
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Penilaian dan Analisis Obligasi dengan Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Find the price of the zero coupon bond at current yield levels
price = ____
# Find the price of the zero coupon bond at 1% higher yield levels
price_up = ____
# Find the price of the zero coupon bond at 1% lower yield levels
price_down = ____
# Calculate duration using the formula and print result
duration = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("Zero Coupon Bond Duration: ", ____)