Menggabungkan durasi dan kekonkavan
Sekarang mari gabungkan semua yang telah Anda pelajari dalam beberapa bab terakhir dengan menggunakan durasi dan kekonkavan (convexity) untuk memprediksi perubahan harga obligasi. Ambil obligasi 7 tahun yang membayar kupon tahunan 3% dan memiliki imbal hasil hingga jatuh tempo (yield to maturity) 4%.
numpy_financial sudah diimpor untuk Anda sebagai npf.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Penilaian dan Analisis Obligasi dengan Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____