Menggabungkan durasi dan kekonkavan
Sekarang mari gabungkan semua yang telah Anda pelajari dalam beberapa bab terakhir dengan menggunakan durasi dan kekonkavan (convexity) untuk memprediksi perubahan harga obligasi. Ambil obligasi 7 tahun yang membayar kupon tahunan 3% dan memiliki imbal hasil hingga jatuh tempo (yield to maturity) 4%.
numpy_financial sudah diimpor untuk Anda sebagai npf.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Penilaian dan Analisis Obligasi dengan Python
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____