Harga prediksi vs. aktual II

Memplot harga prediksi obligasi untuk berbagai tingkat imbal hasil menggunakan duration, lalu membandingkan harga prediksi ini dengan harga aktual obligasi adalah cara yang bagus untuk memvisualisasikan akurasi duration.

Pada latihan sebelumnya, Anda telah menemukan duration obligasi dan membuat DataFrame dengan harga aktual obligasi pada setiap tingkat imbal hasil. Pada latihan ini, Anda akan menambahkan kolom ke DataFrame tersebut yang berisi harga obligasi prediksi menggunakan duration, lalu memplot selisih antara harga prediksi dan harga aktual.

numpy, numpy_financial, pandas, dan matplotlib telah diimpor untuk Anda masing-masing sebagai np, npf, pd, dan plt, begitu juga kode dari latihan sebelumnya.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Penilaian dan Analisis Obligasi dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Tambahkan kolom yield_change dengan imbal hasil saat ini dikurangi imbal hasil awal.
Tambahkan kolom price_change dengan perubahan harga obligasi yang diprediksi menggunakan dollar duration.
Tambahkan kolom predicted_price yang menggabungkan harga obligasi awal dengan perubahan harga.
Tambahkan plot imbal hasil obligasi terhadap harga aktual dan terhadap harga prediksi pada sumbu yang sama, lalu tampilkan plotnya.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Add a column called yield_change with the current yield minus original yield
bond['yield_change'] = (bond['bond_yield'] - ____)

# Find the predicted bond price change using dollar duration then find predicted price
bond['price_change'] = -100 * ____ * bond['yield_change'] / 100
bond['predicted_price'] = ____ + bond['price_change'] 

# Plot bond yields against predicted and actual prices, add labels, legend, and display
plt.plot(bond['bond_yield'], bond['price'])
plt.plot(____, ____)
plt.xlabel('Yield (%)')
plt.ylabel('Price (USD)')
plt.legend(["Actual Price", "Predicted Price"])
____

Edit dan Jalankan Kode