Sensitivitas suku bunga dari dua obligasi
Mengetahui sensitivitas suku bunga dari suatu obligasi atau portofolio obligasi penting bagi investor. Hal ini membantu menilai seberapa besar eksposur mereka terhadap perubahan suku bunga dan memastikan eksposur tersebut sesuai dengan toleransi risiko.
Dalam latihan ini, Anda akan membandingkan dampak perubahan suku bunga terhadap harga dua obligasi untuk menentukan obligasi mana yang memiliki tingkat sensitivitas suku bunga lebih tinggi.
Anda akan mempertimbangkan dua obligasi: satu bertenor sepuluh tahun dan satu lagi dua puluh tahun, keduanya membayar kupon tahunan 3%, dengan nilai nominal USD 100. numpy_financial telah diimpor untuk Anda sebagai npf.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Penilaian dan Analisis Obligasi dengan Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)