Harga prediksi vs. harga aktual I
Memplot harga prediksi obligasi untuk berbagai tingkat imbal hasil (yield) menggunakan durasi, lalu membandingkan harga prediksi ini dengan harga aktual obligasi, adalah cara yang baik untuk memvisualisasikan akurasi durasi.
Pada latihan ini, Anda akan mulai dengan mencari durasi obligasi, serta harga obligasi pada berbagai tingkat yield. Pada latihan berikutnya, Anda akan mencari harga prediksi dari durasi dan memplot selisihnya.
Obligasi yang akan Anda gunakan adalah obligasi 10 tahun dengan kupon tahunan 5% dan yield to maturity 5%.
numpy, numpy_financial, pandas, dan matplotlib telah diimpor untuk Anda masing-masing sebagai np, npf, pd, dan plt.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Penilaian dan Analisis Obligasi dengan Python
Petunjuk latihan
- Cari durasi dan dollar duration dari obligasi tersebut.
- Buat sebuah array yield obligasi dari 0 hingga 10 dengan kenaikan 0,1 dan ubah array ini menjadi DataFrame
pandasbernamabond_yield. - Tambahkan kolom
priceyang berisi harga obligasi untuk setiap tingkat yield.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Price a 10 year bond with 5% coupon and 5% yield, reprice at higher and lower yields
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Find the duration and dollar duration of the bond
duration = ____
dollar_duration = ____ * ____ * ____
# Create an array of yields from 0 to 10 in steps of 0.1, convert to DataFrame
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
bond = pd.DataFrame(____, columns=['bond_yield'])
# Add a column called price with the bond price for each yield level
bond['price'] = -npf.pv(rate=bond['bond_yield'] / 100, ____, ____, ____)