Percent duration dan dollar duration
Dollar duration dan DV01 lebih umum digunakan di dunia nyata untuk dengan cepat mengukur risiko suku bunga dari sebuah obligasi atau portofolio. Keduanya juga dapat digunakan untuk instrumen keuangan lain yang memiliki sebagian risiko suku bunga.
Pada latihan ini, Anda akan mencari dollar duration dan DV01 dari sebuah obligasi. Obligasi tersebut memiliki jatuh tempo 30 tahun, kupon 3,5%, yield to maturity 5%, dan nilai nominal USD 100.
numpy_financial sudah diimpor untuk Anda sebagai npf.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Penilaian dan Analisis Obligasi dengan Python
Petunjuk latihan
- Cari duration dari obligasi 30 tahun dengan kupon 3,5% dan yield 5% dengan cara yang biasa.
- Cari dollar duration dari obligasi tersebut.
- Cari DV01 dari obligasi tersebut.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)