Membandingkan konveksitas dua obligasi secara langsung
Anda juga dapat meneliti pengaruh faktor-faktor terhadap konveksitas obligasi dengan menghitung harga dua obligasi yang hanya berbeda pada faktor tersebut, lalu menghitung konveksitas masing-masing obligasi secara langsung.
Dalam latihan ini, Anda akan mencari konveksitas dua obligasi; keduanya adalah obligasi 5 tahun dengan yield 3% dan nilai nominal USD 100, tetapi obligasi pertama membayar kupon 1% dan obligasi kedua membayar kupon 10%.
numpy_financial telah diimpor untuk Anda sebagai npf.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Penilaian dan Analisis Obligasi dengan Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Find the price of a 5 year bond with 3% yield and 1% coupon
price_1 = ____
# Shift yields up and down 1% and reprice
price_up_1 = ____
price_down_1 = ____
# Find convexity of the bond and print the result
convexity_1 = ____
print("Low Coupon Bond Convexity: ", ____)