Penyesuaian convexity
Menemukan penyesuaian convexity suatu obligasi adalah langkah berikutnya dalam menggunakan duration dan convexity untuk memprediksi perubahan harga obligasi. Dalam latihan ini, Anda akan menghitung penyesuaian convexity untuk obligasi tanpa kupon (zero coupon) bertenor 10 tahun dengan imbal hasil 5% dan nilai nominal USD 100.
Ingat bahwa rumus untuk penyesuaian convexity diberikan oleh:
\( Convexity \ Adjustment = 0.5 \times \ Dollar \ Convexity \times 100^2 \times (\Delta y)^2\)
numpy_financial telah diimpor untuk Anda sebagai npf.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Penilaian dan Analisis Obligasi dengan Python
Petunjuk latihan
- Temukan penyesuaian convexity untuk obligasi tanpa kupon bertenor 10 tahun dan cetak hasilnya.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Find price of 10 year zero coupon bond with a 5% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity and dollar convexity of the bond
convexity = ____
dollar_convexity = ____
# Find the convexity adjustment and print the result
convexity_adjustment = ____
print("Convexity adjustment: ", ____)