Cumulative return on $1,000 invested in google vs apple II
पूरे अवधि में Apple ने Google से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अलग-अलग 1-year उप-अवधियों में यह अलग हो सकता था. ऐसे में, दोनों स्टॉक्स के बीच स्विच करने से और बेहतर नतीजा मिल सकता था.
इसे जाँचने के लिए, रोलिंग 1-year अवधियों के लिए cumulative return निकालें, और फिर रिटर्न्स को प्लॉट करें ताकि दिखे कि किस समय कौन-सा स्टॉक बेहतर था.
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Time Series डेटा मैनिपुलेट करना
अभ्यास निर्देश
हमने पहले ही pandas को pd के रूप में और matplotlib.pyplot को plt के रूप में import कर लिया है. पिछले अभ्यास से GOOG और AAPL के close prices भी data में लोड कर दिए गए हैं.
- एक
multi_period_return()फंक्शन परिभाषित करें जो period returns के array से cumulative return वापस करे. dataपर.pct_change()लगाकरdaily_returnsनिकालें.daily_returnsपर'360D'की.rolling()विंडो बनाएँ, और.apply()मेंmulti_period_returnsदें. परिणाम कोrolling_annual_returnsमें असाइन करें.rolling_annual_returnsको 100 से गुणा करने के बाद प्लॉट करें.
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Import numpy
import numpy as np
# Define a multi_period_return function
def multi_period_return(period_returns):
return ____(____)
# Calculate daily returns
daily_returns = ____
# Calculate rolling_annual_returns
rolling_annual_returns = ____
# Plot rolling_annual_returns