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Simulation de portefeuille - Partie III

Précédemment, nous avons exécuté une simulation complète pour obtenir une distribution des rendements sur 10 ans. Nous allons maintenant utiliser la simulation pour prendre une décision.

Revenons à votre portefeuille fortement exposé aux actions avec un rendement attendu de 7 % et une volatilité de 30 %. Vous pouvez choisir de rééquilibrer votre portefeuille avec des obligations pour viser un rendement attendu de 4 % et une volatilité de 10 %. Votre capital initial est de 10 000 $. Vous souhaitez choisir une stratégie en fonction de la valeur de votre portefeuille dans 10 ans. Simulons les rendements pour les deux portefeuilles et choisissons en fonction du minimum auquel vous pouvez vous attendre avec une probabilité de 75 % (25e centile).

Une fois l’exercice terminé, vous saurez utiliser une simulation de portefeuille pour prendre des décisions d’investissement.

La fonction portfolio_return() est à nouveau préchargée dans l’environnement.

Cet exercice fait partie du cours

Simulation statistique en Python

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Instructions

  • Définissez les paramètres avg_return et volatility respectivement à 0.07 et 0.3 pour le portefeuille actions.
  • Définissez les paramètres avg_return et volatility respectivement à 0.04 et 0.1 pour le portefeuille obligations.
  • Calculez le 25e centile de la distribution des rendements pour les portefeuilles actions rets_stock_perc et obligations rets_bond_perc.
  • Calculez et affichez combien de rendements supplémentaires additional_returns vous perdriez ou gagneriez en restant investi en actions au lieu de passer aux obligations.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

for i in range(sims):
    rets_stock.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
    rets_bond.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))

# Calculate the 25th percentile of the distributions and the amount you'd lose or gain
rets_stock_perc = ____
rets_bond_perc = ____
additional_returns = ____
print("Sticking to stocks gets you an additional return of {}".format(additional_returns))
Modifier et exécuter le code