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Simulation de portefeuille - Partie II

Nous allons maintenant utiliser la fonction de simulation que vous avez construite pour évaluer les rendements sur 10 ans.

Votre portefeuille orienté actions a un investissement initial de 10 000 $, un rendement attendu de 7 % et une volatilité de 30 %. Vous souhaitez obtenir un intervalle de confiance à 95 % de la valeur de votre investissement dans 10 ans. Nous allons simuler plusieurs échantillons de rendements sur 10 ans et calculer les intervalles de confiance sur la distribution des rendements.

À la fin de cet exercice, vous aurez réalisé une simulation complète de portefeuille.

La fonction portfolio_return() de l'exercice précédent est déjà disponible dans l'environnement.

Cet exercice fait partie du cours

Simulation statistique en Python

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Instructions

  • Initialisez sims à 1 000.
  • Renseignez les valeurs appropriées pour les paramètres de la fonction portfolio_return().
  • Calculez les bornes inférieure (lower_ci) et supérieure (upper_ci) de l'intervalle de confiance à 95 %.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []

for i in range(sims):
    rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07, 
                                 volatility = 0.3, principal = 10000))

# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))
Modifier et exécuter le code