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Exercice

Ajouter des objectifs

Les objectifs sont ajoutés à l'objet de portefeuille avec la fonction add.objective(). Chaque objectif ajouté est un objet distinct et est stocké dans l'emplacement objectives de l'objet de spécification du portefeuille. Ainsi, les objectifs sont modulaires et vous pouvez facilement ajouter, retirer ou modifier les objets d'objectif. L'argument name doit être une fonction R valide. Plusieurs fonctions sont offertes dans le paquet PerformanceAnalytics, mais des fonctions définies par l'utilisateur peuvent aussi être utilisées comme fonctions d'objectif. Les arguments requis pour add.objective() sont le portfolio auquel l'objectif est ajouté, le type d'objectif, le name de l'objectif, ainsi que des arguments nommés transmis via ... au constructeur du type d'objectif. Les arguments de la fonction d'objectif sont fournis sous forme de liste nommée à arguments.

Types d'objectifs de base :

  • return : Ce type d'objectif cherche à maximiser l'objectif.
  • risk : Ce type d'objectif cherche à minimiser l'objectif.
  • risk_budget : Ce type d'objectif cherche à minimiser la concentration du risque ou à pénaliser la contribution au risque qui dépasse le pourcentage minimal ou maximal permis de contribution au risque.

En plus des types d'objectifs énumérés ci-dessus, PortfolioAnalytics prend aussi en charge l'utilité quadratique et les objectifs de concentration des pondérations. Si ces autres types de contraintes vous intéressent, consultez les fichiers d'aide des constructeurs de contraintes. Les fichiers d'aide décrivent le type de contrainte et incluent aussi du code d'exemple.

Instructions

100 XP
  • Ajoutez un objectif de rendement à l'objet de spécification de portefeuille port_spec que vous avez créé dans un exercice précédent.
  • Ajoutez à port_spec un objectif de risque pour minimiser l'écart-type du portefeuille.
  • Ajoutez à port_spec un objectif de budget de risque où le risque est défini comme l'écart-type par composante. Réglez le pourcentage minimal de risque à 5 % et le pourcentage maximal à 10 %.
  • Affichez l'objet port_spec.