Calculer les rendements de l'indice de référence
Dans cet exercice, nous allons créer un indice de référence pour évaluer la performance des modèles d'optimisation dans les exercices suivants. Un indice de référence à poids égaux est une méthode simple de pondération pour constituer le portefeuille de référence. L'idée derrière l'approche à poids égaux est qu'aucun actif n'est privilégié. Nous mettons cela en place pour répondre à la question : « L'optimisation peut‑elle faire mieux qu'une pondération simple pour constituer un portefeuille? »
Cette activité fait partie du cours
Analyse de portefeuille intermédiaire en R
Instructions de l’exercice
- Chargez le paquet
PortfolioAnalytics. - Chargez l'ensemble de données edhec.
- Assignez l'ensemble de données edhec à une variable nommée
asset_returns. - Créez un vecteur de poids égaux assigné à une variable nommée
equal_weights. - Calculez un indice de référence à poids égaux, rééquilibré trimestriellement, à partir de
asset_returns. - Tracez les rendements de l'indice de référence.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns