Définir le problème d'optimisation de portefeuille
Nous définissons ici le problème d'optimisation de portefeuille visant à minimiser l'écart type du portefeuille, sous les contraintes d'investissement total et de positions acheteuses seulement. Dans cet exercice, vous allez préparer la spécification du portefeuille selon ce problème défini. Les exercices suivants de ce chapitre s'appuieront sur cette spécification initiale.
Cette activité fait partie du cours
Analyse de portefeuille intermédiaire en R
Instructions de l’exercice
- Créez un objet de spécification de portefeuille en utilisant les actifs du jeu de données
asset_returnset nommez cet objet de spécificationport_spec. - Ajoutez au
port_specune contrainte d'investissement total pour que la somme des pondérations soit égale à 1. - Ajoutez au
port_specune contrainte « long only » pour que la pondération de chaque actif soit comprise entre 0 et 1. - Ajoutez au
port_specun objectif visant à minimiser l'écart type du portefeuille. - Affichez l'objet de spécification de portefeuille.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Create the portfolio specification
# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1
# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1
# Add an objective to minimize portfolio standard deviation
# Print the portfolio specification