Rétrotest avec rééquilibrage périodique

Nous allons maintenant lancer le rétrotest en utilisant la spécification de portefeuille créée au dernier exercice, avec un rééquilibrage trimestriel, pour évaluer la performance hors échantillon. Les autres paramètres du rétrotest à définir sont la période d'entraînement et la fenêtre roulante. La période d'entraînement fixe le nombre de points de données à utiliser pour l'optimisation initiale. La fenêtre roulante fixe le nombre de périodes à inclure dans la fenêtre. Ce problème peut se résoudre avec un solveur de programmation quadratique; nous utiliserons donc « ROI » comme méthode d'optimisation.

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Analyse de portefeuille intermédiaire en R

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Instructions de l’exercice

Exécutez l'optimisation avec un rééquilibrage trimestriel. Réglez la période d'entraînement et la fenêtre roulante pour utiliser 5 ans de données. Assignez les résultats à une variable nommée opt_rebal_base.
Affichez les résultats de l'optimisation.
Tracez le graphique des pondérations.
Calculez les rendements du portefeuille avec Return.portfolio. Assignez les rendements à une variable nommée returns_base.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.


# Run the optimization
opt_rebal_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ___, 
                                                 portfolio = ___, 
                                                 optimize_method = "ROI", 
                                                 rebalance_on = ___, 
                                                 training_period = ___,
                                                 rolling_window = ___)

# Print the results


# Chart the weights


# Compute the portfolio returns
returns_base <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
colnames(returns_base) <- "base"

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