Analyser les résultats et comparer à l'indice de référence
Dans les exercices précédents du chapitre, nous avons créé un indice de référence à pondération égale r_benchmark et lancé les optimisations suivantes :
- Minimiser l'écart-type du portefeuille avec des estimations issues de l'échantillon (rendements stockés dans
returns_base). - Minimiser l'écart-type du portefeuille avec une contribution au risque en pourcentage en utilisant des estimations issues de l'échantillon (rendements stockés dans
returns_rb). - Minimiser l'écart-type du portefeuille avec une contribution au risque en pourcentage en utilisant des estimations robustes (rendements stockés dans
returns_rb_robust).
Nous voulons maintenant analyser la performance des tests rétrospectifs d'optimisation et la comparer à l'indice de référence.
Cette activité fait partie du cours
Analyse de portefeuille intermédiaire en R
Instructions de l’exercice
- Regroupez les rendements de l'indice de référence et des optimisations dans un seul objet
xts. - Calculez et affichez les rendements annualisés.
- Tracez le rendement cumulé et les replis maximaux (drawdowns).
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)