Pondérations optimales
Cet exercice poursuit l'analyse amorcée dans les exercices précédents du résultat de opt et opt_rebal. L'extraction et la visualisation des pondérations optimales sont des éléments clés de l'optimisation. Vous pouvez extraire les pondérations optimales avec extractWeights() et les représenter avec chart.Weights(). C'est particulièrement utile pour les rétrosimulations afin de comprendre l'évolution des pondérations dans le temps. Nous pouvons ainsi répondre à des questions sur la façon dont les allocations changent au fil du temps.
Cette activité fait partie du cours
Analyse de portefeuille intermédiaire en R
Instructions de l’exercice
- Extraire les pondérations optimales pour l'optimisation à période unique.
- Tracer les pondérations pour l'optimisation à période unique.
- Extraire les pondérations optimales pour la rétrosimulation de l'optimisation.
- Tracer les pondérations pour la rétrosimulation de l'optimisation.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Extract the optimal weights for the single period optimization
# Chart the weights for the single period optimization
# Extract the optimal weights for the optimization backtest
# Chart the weights for the optimization backtest