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Bài tập

De meilleures estimations mènent-elles à de meilleures performances?

Posons l'hypothèse que l'utilisation d'une estimation robuste de la matrice de variance-covariance surpassera la matrice de variance-covariance issue de l'échantillon. En théorie, de meilleures estimations devraient donner de meilleurs résultats. Nous allons utiliser la fonction moments_robust() définie au chapitre 3 ainsi que la spécification du portefeuille du dernier exercice.

Hướng dẫn

100 XP
  • Exécutez l'optimisation en utilisant la fonction moments_robust() pour estimer les moments. Le retour en arrière de l'optimisation utilisera les mêmes paramètres qu'auparavant, avec un rééquilibrage trimestriel, une période d'entraînement et une fenêtre mobiles sur 5 ans de données. Assignez les résultats à une variable nommée opt_rebal_rb_robust.
  • Tracez les pondérations.
  • Tracez la contribution en pourcentage des composantes au risque.
  • Calculez les rendements du portefeuille avec Return.portfolio(). Assignez les rendements à une variable nommée returns_rb_robust.