Fonction d'objectif personnalisée
Une caractéristique clé de PortfolioAnalytics est que le nom d'un objectif correspond à une fonction R valide. Le plugiciel a été conçu pour être souple et modulaire, et les fonctions d'objectif personnalisées en sont un excellent exemple. Voici quelques lignes directrices à suivre pour définir une fonction de moments personnalisée :
- La fonction d'objectif doit retourner une seule valeur que l'optimiseur cherchera à minimiser ou à maximiser.
- Il est fortement recommandé d'utiliser
Rpour les rendements des actifs etweightspour les pondérations du portefeuille.
Ces noms d'arguments sont détectés automatiquement et traités efficacement. Tout autre argument de la fonction d'objectif peut être transmis sous forme de liste nommée à arguments dans la fonction add.objective().
Cette activité fait partie du cours
Analyse de portefeuille intermédiaire en R
Instructions de l’exercice
- Définissez une fonction d'objectif personnalisée pour calculer l'écart-type annualisé du portefeuille.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Custom annualized portfolio standard deviation
pasd <- function(___, ___, sigma, scale = 12){
sqrt(as.numeric(t(___) %*% ___ %*% ___)) * sqrt(scale)
}