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Exercice

Valeurs des mesures d'objectifs

Cet exercice fait suite aux précédents où vous avez analysé les résultats de opt et opt_rebal. Tous les objectifs définis dans la spécification du portefeuille sont évalués pendant l'optimisation, et leurs valeurs peuvent être extraites avec extractObjectiveMeasures(). Les mesures d'objectifs constituent un élément important à analyser dans la sortie de l'optimisation. Un cas d'utilisation clé consiste à examiner le résultat de chaque itération/essai de l'optimiseur. Cela peut vous donner un aperçu de la façon dont l'optimiseur s'approche de la solution optimale et vous aider à ajuster les paramètres au besoin. On peut aussi analyser la distribution des valeurs d'objectifs en échantillon des portefeuilles optimaux et la comparer à la performance hors échantillon.

Instructions

100 XP
  • Extraire les mesures d'objectifs pour l'optimisation sur une seule période.
  • Extraire les mesures d'objectifs pour le rétrotest de l'optimisation.