Créer une spécification de portefeuille
La première étape du flux de travail de PortfolioAnalytics consiste à créer l'objet de spécification de portefeuille. La spécification de portefeuille regroupe les données au niveau du portefeuille, les contraintes et les objectifs. Le seul argument obligatoire de portfolio.spec() est assets. assets peut être le nombre d'actifs, un vecteur nommé de pondérations initiales, ou un vecteur de caractères contenant les noms des actifs. L'argument category_labels sert à étiqueter les actifs par catégorie, par exemple secteur, industrie, région, catégorie d'actif ou devise. L'argument weight_seq vous permet d'indiquer une séquence initiale de pondérations utilisée par les algorithmes de portefeuilles aléatoires. En pratique, on passe souvent les noms de colonnes de l'objet de rendements à l'argument assets.
Cette activité fait partie du cours
Analyse de portefeuille intermédiaire en R
Instructions de l’exercice
- Assignez les noms de colonnes de l'objet
asset_returnsà une variable appeléeasset_names. - Créez un objet de spécification de portefeuille et transmettez
asset_namesà l'argumentassets. Assignez la spécification de portefeuille à une variable nomméeport_spec. - Obtenez la classe de l'objet de spécification de portefeuille.
- Affichez l'objet de spécification de portefeuille.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Get the column names of the returns data
# Create a portfolio specification object using asset_names
# Get the class of the portfolio specification object
# Print the portfolio specification object