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Rendements standardisés

Un modèle GARCH complet exige de formuler une hypothèse sur la distribution des rendements standardisés. Une fois le modèle estimé, vous pouvez vérifier cette hypothèse en analysant les rendements standardisés.

Dans cet exercice, votre travail commence après l'estimation. Le résultat de l'estimation du modèle GARCH à l'aide de ugarchfit() est disponible dans la variable garchfit dans la console. La série de rendements analysée est disponible dans la variable ret.

Cette activité fait partie du cours

Modèles GARCH en R

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Instructions de l’exercice

  • Utilisez la méthode residuals() pour calculer les rendements standardisés.
  • Faites de même avec les méthodes fitted() et sigma() pour calculer les rendements standardisés.
  • Chargez le paquet PerformanceAnalytics et utilisez chart.Histogram pour tracer l'histogramme des rendements standardisés, avec les courbes de densité normale et réelle.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Compute the standardized returns
stdret <- ___(garchfit, ___ = ___)

# Compute the standardized returns using fitted() and sigma()
stdret <- (ret - ___(garchfit)) / ___

# Load the package PerformanceAnalytics and make the histogram
___
___(stdret, methods = c("add.normal","add.density" ), 
                colorset = c("gray","red","blue"))
Modifier et exécuter le code