Exercise

Comparer la vraisemblance et les critères d'information

Vous devez analyser les rendements EUR/USD. Le modèle GARCH standard à moyenne constante avec une distribution de Student t et le modèle GJR-GARCH AR(1) avec une distribution de Student t asymétrique ont déjà été estimés, et les sorties ont été enregistrées sous garchfit et gjrfit, respectivement. Dans cet exercice, vous devez utiliser les critères d'information pour déterminer quel modèle est le meilleur.

Instructions 1/3

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Affichez le nombre de paramètres estimés pour chaque modèle.

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Instructions 1/3

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